บทความในหมวด บทเรียนที่ 4: Pip, Lot, Spread

🎯 เมื่อเรียนบทเรียนนี้จบ คุณจะ

• คำนวณ Win Rate คุ้มทุน ภายใต้สมมติฐานที่ระบุได้
• แปลงต้นทุนคู่เงินและทองให้เป็น หน่วยเดียวกับเป้า ได้
• แยกผลคำนวณจากหลักฐานว่ากลยุทธ์ใช้งานได้จริง

Scalping คือการเทรดที่ตั้งเป้าหมายกำไรสั้นมากต่อไม้ แล้วชดเชยด้วยความถี่

ปัญหาเชิงตัวเลขของสไตล์นี้คือ — ต้นทุนต่อไม้คงที่ แต่เป้าหมายสั้นลง ทำให้ต้นทุนกินสัดส่วนของกำไรมากขึ้นเรื่อย ๆ และ Win Rate ที่ต้องมีจึงพุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คาด

บทความนี้จะแสดงตัวเลขนั้นให้เห็นชัด

ขอบเขต: สูตรนี้ใช้ระยะกำไร/ขาดทุนก่อนต้นทุนบนฐานราคาเดียวกัน สมมติ Lot เท่ากัน ค่าใช้จ่ายรวมต่อไม้คงที่ และยังไม่รวมในระยะนั้น หากใช้ราคา Fill จริงหรือกำไรสุทธิอยู่แล้ว ห้ามหัก Spread/Slippage ซ้ำ

⭐ สูตรช่วยประเมินจุดคุ้มทุน

คำนวณที่ต้นทุนรวม 1.5 pips · ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียนรู้

ทำไมกราฟถึงโค้งขึ้นเร็วขนาดนั้น

เพราะต้นทุนเป็นจำนวนคงที่ ไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายที่สั้นลง

ต้นทุน 1.5 pips เท่ากันทุกกรณี

เป้า 50 pips  ->  ต้นทุนคิดเป็น  3%
เป้า 20 pips  ->  ต้นทุนคิดเป็น  7.5%
เป้า 10 pips  ->  ต้นทุนคิดเป็น  15%
เป้า  5 pips  ->  ต้นทุนคิดเป็น  30%
เป้า  3 pips  ->  ต้นทุนคิดเป็น  50%

ที่เป้าหมาย 3 pips คุณต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของเป้าหมายเป็นต้นทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

⚠️ 3 ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์จริงแย่กว่าตาราง

1. Slippage กินสัดส่วนสูงกว่ามาก

Slippage 1 pip บนเป้าหมาย 5 pips คิดเป็น 20% ของเป้าหมาย
Slippage 1 pip บนเป้าหมาย 50 pips คิดเป็น 2%

ต้นทุนเท่ากัน แต่ผลกระทบต่างกัน 10 เท่า

2. Spread ที่ถ่างทำลายแผนได้ทั้งไม้

ในช่วง Rollover หรือช่วงข่าว Spread อาจกว้างกว่าเป้าหมายทั้งหมดของคุณ — แปลว่าช่วงเวลานั้นเทรดไม่ได้เลยภายใต้เป้าและต้นทุนที่สมมติ ต้องทบทวนแผนหรือไม่ส่งคำสั่ง

3. ความถี่ทำให้ความผิดพลาดสะสมเร็ว

เทรด 5 ไม้ต่อวันหมายถึงตัดสินใจ 100 ครั้งต่อเดือน — ความผิดพลาดจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของครั้ง ก็เพียงพอที่จะกลบส่วนต่างที่บางอยู่แล้ว

แล้วทองคำล่ะ

สำหรับทอง ต้องแปลง Commission และ Slippage รวมถึง Swap ถ้ามีให้เป็นหน่วยเดียวกับระยะเป้า เช่น 0.10 Lot ขนาด 100 ออนซ์/lot มีความไว $10 ต่อการขยับ $1 ดังนั้น Commission ไป–กลับ $1 เท่ากับต้นทุนระยะ $0.10 แล้วจึงรวมกับ Spread เป็น $/ออนซ์

ถ้า RR ไม่เท่ากับ 1:1

กำหนดกำไรก่อนต้นทุนต่อไม้ = W, ขาดทุนก่อนต้นทุน = L และต้นทุนรวม = C ในหน่วยเดียวกัน จุดคุ้มทุนคือ (L + C) ÷ (W + L) เช่น W=10, L=5, C=1.5 pips → 6.5 ÷ 15 ≈ 43.33% ภายใต้สมมติฐานนี้

ถ้า C ≥ W แม้ไม้ที่แตะเป้าก็ไม่มีกำไรสุทธิ จึงไม่มี Win Rate ที่สร้างกำไรภายใต้ตัวเลขชุดนั้น กรณีผลลัพธ์จริงหลายขนาดให้ใช้ค่าเฉลี่ยกำไร/ขาดทุนสุทธิและ Expectancy แทนสูตรระยะคงที่

แล้ว Scalping ทำไม่ได้เลยหรือ

ทำได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ตัวเลขกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ RR 1:2 แทน 1:1 ช่วยได้ไหม?
ช่วยลด Win Rate ที่ต้องมีลงได้ แต่เป้าหมายที่ไกลขึ้นอาจลดโอกาสแตะเป้า ผลจริงขึ้นกับกฎและข้อมูล — ต้องทดสอบด้วยข้อมูลจริงว่าสุทธิแล้วดีขึ้นหรือไม่

เทรดถี่ขึ้นชดเชยได้ไหม?
ไม่ได้ เพราะต้นทุนเพิ่มตามความถี่เช่นกัน — ความถี่ขยายผลลัพธ์ทั้งบวกและลบ ถ้าส่วนต่างต่อไม้ติดลบ การเทรดถี่ขึ้นทำให้ขาดทุนเร็วขึ้น

Win Rate 65% ยากแค่ไหน?
เป็นตัวเลขที่ต้องพิสูจน์ด้วยข้อมูลของตัวเองเท่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่ให้ตัวเลขคาดการณ์ว่าใครทำได้หรือไม่ได้ — แต่บอกได้ว่านั่นคือเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อเสมอตัว ไม่ใช่เพื่อทำกำไร

สไตล์ไหนเหมาะกับคนทำงานประจำ?
Swing Trading บน H4 หรือ D1 อาจลดความถี่ติดตามตามกฎ แต่ไม่ได้รับรองว่าใช้ Win Rate ต่ำกว่าหรือเหมาะกับทุกคน — ดูวิธีเลือก Timeframe

สรุป

อ่านต่อ

• ต้นทุนแฝงที่มือใหม่มองข้าม
• Timeframe คืออะไร เลือกอย่างไร
• Expectancy คืออะไร
• ความเข้าใจผิดเรื่อง Win Rate

แหล่งอ้างอิง

• สูตรในบทความเป็นเลขคณิตที่ตรวจสอบซ้ำได้ด้วยตัวเอง — จากเงื่อนไขเสมอตัวที่ว่า กำไรจากไม้ที่ชนะ เท่ากับ ขาดทุนจากไม้ที่แพ้ เมื่อหักต้นทุนทั้งสองฝั่งแล้ว
• ค่าต้นทุนที่ใช้แทนในสูตรต้องมาจากแท็บ History และ Contract Specification ของบัญชีคุณเอง ตัวเลขในบทความเป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้

📘 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ บทเรียนที่ 4: Pip, Lot, Spread และต้นทุนการเทรด