ทดสอบ 30 ไม้ กลยุทธ์ที่แย่กว่าอาจวัดได้ดีกว่า

สมมติมีกลยุทธ์สองตัว — A มี Win Rate จริง 55% · B มี 45%

ถ้าคุณทดสอบทั้งสองตัวด้วย 30 ไม้ แล้วเทียบผลที่วัดได้

มีโอกาส 18% ที่ B จะวัดได้สูงกว่า A

แปลว่าเกือบ 1 ใน 5 ครั้ง คุณจะเลือกกลยุทธ์ที่แย่กว่าโดยเชื่อว่าเลือกถูก

ที่ 200 ไม้ โอกาสนั้นลดเหลือ 2%

ตัวเลขจากการจำลอง 60,000 รอบต่อกรณี ภายใต้สมมติฐานว่าผลของแต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน

เพราะผลของแต่ละไม้มีความสุ่มปนอยู่

กลยุทธ์ที่มี Win Rate จริง 55% ไม่ได้ชนะ 55 จาก 100 ไม้ทุกครั้ง

บางชุดอาจชนะ 40 บางชุดอาจชนะ 70 — และคุณเห็นแค่ชุดเดียว

ยิ่งไม้น้อย ความแตกต่างระหว่างชุดยิ่งกว้าง

📖 ดูช่วงความเชื่อมั่นตามจำนวนไม้ในบทเรียนที่ 14

ลักษณะกลยุทธ์	ต้องการไม้	เพราะอะไร
ผลกระจายสม่ำเสมอ	น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ยนิ่งเร็ว
พึ่งพาไม้ใหญ่ที่เกิดไม่บ่อย	มากกว่ามาก	ถ้าไม่เจอไม้ใหญ่ ผลจะบิดเบือน
มีไม้แพ้หนักที่เกิดไม่บ่อย	มากกว่ามาก	ถ้าไม่เจอ จะประเมินความเสี่ยงต่ำเกิน
ข้อได้เปรียบบาง	มากกว่า	ต้องแยกจากความบังเอิญให้ได้

สองแถวกลางคือกรณีที่อันตรายที่สุด

เพราะผลที่ได้จะดูดีเป็นพิเศษถ้าตัวอย่างไม่มีไม้ที่สำคัญเหล่านั้น

กลยุทธ์ตามเทรนด์ ที่ไม่เจอไม้ใหญ่ จะดูเหมือนใช้ไม่ได้
กลยุทธ์สวนทาง ที่ไม่เจอไม้แพ้หนัก จะดูเหมือนดีมาก

ทั้งสองกรณีให้ข้อสรุปที่ผิด — และผิดคนละทาง

1. กำหนดจำนวนไม้ขั้นต่ำไว้ก่อนเริ่มทดสอบ — ไม่ใช่หยุดเมื่อผลดูดี
2. ตรวจว่าตัวอย่างครอบคลุมสภาวะตลาดหลายแบบ ไม่ใช่แค่ช่วงเดียว
3. ตรวจว่าเจอไม้ที่สำคัญของกลยุทธ์นั้นแล้วหรือยัง
4. ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ ให้ถือว่ายังไม่มีข้อสรุป — ไม่ใช่สรุปแบบมีเงื่อนไข

ข้อ 2 สำคัญพอ ๆ กับจำนวน

ทดสอบ 300 ไม้ในช่วงที่ตลาดมีทิศทางตลอด ยังบอกไม่ได้ว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรใน Range

วิธีตรวจ: แบ่งผลออกตามสภาวะตลาด แล้วดูว่าแต่ละกลุ่มมีกี่ไม้

ถ้ากลุ่มใดมีไม้น้อยมาก — คุณยังไม่รู้ว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในสภาวะนั้น

เว็บไซต์นี้ไม่บอกว่า “ต้องทดสอบ 100 ไม้” หรือตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

เพราะจำนวนที่ต้องมีขึ้นกับความแรงของข้อได้เปรียบและการกระจายของผล

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมาก อาจเห็นได้จากไม้ไม่มาก
ข้อได้เปรียบที่บาง อาจต้องใช้หลายร้อยหรือหลายพันไม้

สิ่งที่ระบุได้แน่นอน: ต่ำกว่า 100 ไม้แทบไม่บอกอะไร ไม่ว่ากลยุทธ์แบบไหน

และตัวเลขนั้นเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่ใช่เกณฑ์ที่เพียงพอ

วิธี	ข้อควรระวัง
ทดสอบย้อนหลังนานขึ้น	ตลาดในอดีตไกลอาจต่างจากปัจจุบัน
ทดสอบกับหลายคู่	คู่ที่ Correlation สูงไม่ใช่ตัวอย่างอิสระ
ลด Timeframe	เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเลย ผลใช้แทนกันไม่ได้

แถวกลางเป็นกับดักที่พบบ่อย

การทดสอบกับ 5 คู่ที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ไม่ได้ให้ตัวอย่าง 5 เท่า

เพราะไม้จากคู่เหล่านั้นได้รับผลจากเหตุการณ์เดียวกัน — จึงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นอิสระต่อกัน

ผลคือคุณจะรู้สึกว่ามีข้อมูลมาก ทั้งที่จริง ๆ มีน้อยกว่านั้นมาก

กลยุทธ์ทองต้องการตัวอย่างมากกว่าคู่เงินโดยทั่วไป

เพราะทองมีช่วงที่พฤติกรรมต่างกันชัดเจน — บางช่วงเคลื่อนไหวเป็นทิศทางต่อเนื่อง บางช่วงแกว่งในกรอบ

ถ้าตัวอย่างของคุณอยู่ในช่วงเดียว ผลจะไม่บอกว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในอีกช่วง

⚠️ และทองกับคู่เงินที่มี USD ไม่ใช่ตัวอย่างอิสระต่อกัน — เพราะทั้งคู่ได้รับผลจากดอลลาร์

สิ่งที่ควรทำ: แบ่งผลออกตามช่วงที่พฤติกรรมของทองต่างกัน แล้วดูว่าแต่ละช่วงมีกี่ไม้

📖 บทเรียนที่ 12: Gold / XAU/USD

1. ที่ 30 ไม้ มีโอกาส 18% ที่กลยุทธ์แย่กว่าจะวัดได้ดีกว่า

2. จำนวนที่ต้องมีขึ้นกับการกระจายของผล ไม่มีตัวเลขเดียวที่ใช้ได้ทุกกรณี

3. ต่ำกว่า 100 ไม้แทบไม่บอกอะไร — และนั่นเป็นแค่เกณฑ์ขั้นต่ำ

4. ความหลากหลายของสภาวะตลาดสำคัญพอ ๆ กับจำนวน

5. คู่ที่ Correlation สูงไม่ใช่ตัวอย่างอิสระ — ทองกับคู่ที่มี USD ก็เช่นกัน

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผลจากการทดสอบจำนวนไม้น้อยอาจนำไปสู่การเลือกกลยุทธ์ที่ไม่มีข้อได้เปรียบจริง เนื้อหานี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น

← บทความก่อนหน้าOverfitting และ Curve Fitting
บทความถัดไป →Forward Testing