บทความในหมวด บทเรียนที่ 9: Technical Analysis

🎯 เมื่อเรียนบทเรียนนี้จบ คุณจะ

  • เลือกจุดอ้างอิงและตรวจทิศ 0%/100% ได้
  • คำนวณการย่อลงและดีดขึ้นด้วยสูตรและตัวอย่าง
  • ตั้งระดับบนเครื่องมือ MT5 พร้อมตรวจราคาที่แสดง
  • ทดสอบโดยไม่ย้ายจุดลากย้อนหลังตามผล

Fibonacci Retracement คือเครื่องมือคำนวณระดับการย่อจากช่วงราคาที่เลือก ใช้จุดต่ำ–สูงสำหรับการย่อหลังขึ้น และจุดสูง–ต่ำสำหรับการดีดหลังลง โดยต้องตรวจตำแหน่ง 0% และ 100% บนเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายมาก — และมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่พูดถึง

ระดับที่แสดงมาจากไหน

เป็นสัดส่วนคงที่ที่คำนวณจากลำดับตัวเลขทางคณิตศาสตร์

ระดับที่ใช้กันบ่อยคือ 38.2% · 50% · 61.8% ของระยะที่ราคาเคลื่อนไหวมา

⚠️ ข้อสังเกต: ระดับ 50% คือกึ่งกลางของช่วงราคา เป็นระดับที่ใช้ตามธรรมเนียม ไม่ใช่อัตราส่วนลิมิตแบบ 61.8%

จึงควรแยกที่มาของระดับทางคณิตศาสตร์ออกจากหลักฐานว่าราคาจะตอบสนอง ระดับที่ซอฟต์แวร์แสดงไม่ได้รับรองผลการเทรด

คำนวณระดับการย่อทั้งขาขึ้นและขาลง

ให้ H คือจุดสูง L คือจุดต่ำ และ r คือสัดส่วนการย่อในรูปทศนิยม เช่น 38.2% = 0.382

  • ขึ้นจาก L ไป H แล้ววัดการย่อลง: ระดับ = H − r × (H − L)
  • ลงจาก H ไป L แล้ววัดการดีดขึ้น: ระดับ = L + r × (H − L)

สมมติ L = 1.1000 และ H = 1.1200 ช่วงราคาเท่ากับ 0.0200 หรือ 200 pips เมื่อ 1 pip = 0.0001:

การย่อ ย่อลงหลังขึ้น ดีดขึ้นหลังลง
38.2% 1.11236 1.10764
50% 1.11000 1.11000
61.8% 1.10764 1.11236

ระดับ 23.6% และ 78.6% เป็นตัวเลือกที่พบได้ในชุดเครื่องมือบางแบบ ส่วนระดับเกิน 100% อยู่นอกช่วงราคาเดิม ต้องแยกจากการย่อภายในช่วง ตัวเลขคำนวณไม่ใช่คำรับรองว่าราคาจะหยุด และราคาที่ส่งคำสั่งต้องตรง Tick size ของสัญญา

ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ใน MT5

  1. เลือกกราฟและ Timeframe แล้วกำหนด Swing สองจุดที่รู้และยืนยันแล้วตามกฎ
  2. เลือกเครื่องมือ Fibonacci Retracement แล้วลากระหว่างจุดอ้างอิง ตรวจว่าทิศทางสอดคล้องกับช่วงขึ้นหรือลงที่ต้องการวัด
  3. เปิดคุณสมบัติวัตถุ ตรวจวันเวลาและค่าราคาของจุดเริ่ม–จุดจบใน Parameters
  4. ตรวจตำแหน่ง 0% และ 100% บนกราฟ และเทียบ 38.2% กับสูตรข้างต้น หากกลับด้านให้แก้จุดอ้างอิง ไม่ใช้เส้นที่ผิดทิศ
  5. ใน Levels เลือกระดับที่ต้องการ สามารถใส่ (%$) ใน Description เพื่อแสดงราคาของระดับตามคู่มือ MT5 แล้วบันทึกภาพก่อนราคากลับมาทดสอบ
หน้าต่าง Levels ของ Fibonacci Retracement ในคู่มือ MetaTrader 5 สำหรับกำหนดระดับและข้อความกำกับ
ภาพหน้าต่าง Levels จากคู่มือ MetaQuotes รูปแบบหน้าต่างอาจต่างตามรุ่นและภาษา — ดูคู่มือทางการ

ถ้าราคาทำจุดสูงหรือต่ำใหม่ ต้องมีกฎว่าจะอัปเดตเส้นเมื่อไร เก็บจุดเดิมและเวลาไว้เพื่อไม่ให้ผลทดสอบใช้จุดที่เพิ่งรู้ภายหลัง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด

เลือก Swing ต่างกัน ระดับ Fibonacci ต่างกัน

จุดต่ำ A = 100 → สูง 120

ย่อ 38.2%: 112.36
ย่อ 50%: 110.00
ย่อ 61.8%: 107.64

จุดต่ำ B = 108 → สูง 120

ย่อ 38.2%: 115.42
ย่อ 50%: 114.00
ย่อ 61.8%: 112.58

ตัวอย่างสมมติใช้ระดับ = จุดสูง − (ช่วงสูง–ต่ำ × สัดส่วนย่อ) วัดการย่อลงจากจุดสูง เลือก Swing ตามกฎและเวลายืนยันที่กำหนดไว้ ไม่เลือกเส้นที่เข้ากับผลย้อนหลัง ภาพไม่ได้ยืนยันว่าทั้งสองจุดเหมาะเท่ากัน

ระดับที่ได้ขึ้นกับจุดที่คุณเลือกลาก

ข้อมูลราคาชุดเดียวกัน — แต่เลือกจุดเริ่มต่างกัน ได้ระดับคนละชุด

แม้ทั้งคู่เป็นจุดต่ำที่ระบุได้ แต่จะเลือกจุดใดต้องขึ้นกับกฎเลือก Swing และเวลายืนยันที่กำหนดไว้ ไม่ได้แปลว่าเหมาะสมเท่ากันโดยอัตโนมัติ

ผลที่ตามมา: ผู้เทรดสองคนที่ดูกราฟเดียวกัน อาจได้ระดับที่ไม่ตรงกันเลย

จึงไม่ควรสมมติว่าผู้เทรดทุกคนเฝ้าระดับเดียวกันจากชื่อ Fibonacci เพียงอย่างเดียว

แต่การเลือกจุดต่างกันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีใครใช้ระดับซ้อนกัน ต้องมีข้อมูลเพิ่มหากจะอ้างพฤติกรรมร่วม

คำอธิบายที่มักถูกใช้ และข้อจำกัดของมัน

คำอธิบายที่ได้ยินบ่อย ข้อจำกัด
“สัดส่วนนี้พบในธรรมชาติ” ไม่ใช่เหตุผลที่ราคาต้องทำตาม
“คนจำนวนมากเฝ้าดูระดับนี้” แต่ละคนลากจากจุดคนละจุด ระดับจึงไม่ตรงกัน
“ราคามักย่อมาที่ระดับเหล่านี้” จำนวนระดับและระยะที่นับว่าใกล้มีผลต่อโอกาสตรงโดยบังเอิญ ต้องกำหนดก่อนทดสอบ
แถวสุดท้ายเป็นข้อสังเกตที่สำคัญที่สุด

ระดับ 38.2% · 50% · 61.8% กระจายอยู่ทั่วช่วงกลางของการเคลื่อนไหว

การผ่านระดับไม่ได้เท่ากับการกลับตัวหรือทำกำไร และยิ่งยอมให้ระยะใกล้กว้างก็ยิ่งจับคู่เหตุการณ์ได้ง่าย

การที่ราคา “หยุดที่ Fibonacci” จึงไม่ได้เป็นหลักฐานที่หนักแน่นเท่าที่ดูเหมือน

📖 Confirmation Bias ทำให้เราจำครั้งที่ตรงและลืมครั้งที่ไม่ตรง

วิธีใช้ที่สอดคล้องกับข้อจำกัด

  1. กำหนดเกณฑ์การเลือกจุดลากไว้ล่วงหน้า — เช่นใช้จุดสูงสุดและต่ำสุดของโครงสร้างล่าสุดเสมอ
  2. เลือกระดับและระยะที่ยอมรับให้ชัด จำนวนมากเพิ่มทางเลือกและภาระทดสอบ แต่ไม่ได้แปลว่ายิ่งน้อยยิ่งดีที่สุดเสมอ
  3. ระบุบทบาทว่าเป็นระดับรอหรือเงื่อนไขใด แล้วทดสอบร่วมกับกฎเข้าออกทั้งหมด
  4. หากใช้ร่วมกับ แนวจากโครงสร้างราคา ให้ระบุระยะที่ถือว่าซ้อนและทดสอบว่าช่วยจริงหรือไม่
ข้อ 1 คือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้ทดสอบได้

ถ้าไม่มีเกณฑ์การเลือกจุด — คุณจะเลือกจุดที่ให้ระดับตรงกับที่คุณอยากเห็น โดยไม่รู้ตัว

และผลที่ได้จะไม่ใช่ผลของ Fibonacci แต่เป็นผลของการเลือกจุดของคุณ

ตัวอย่างเกณฑ์: เลือก Swing ที่ยืนยันแล้วใน Timeframe ที่กำหนด ระบุว่าจะใช้ High/Low หรือ Body หากใช้ ATR เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องกำหนดค่า แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกระบบ

การซ้อนกับโครงสร้างเป็นเงื่อนไขที่ทดสอบได้ แต่ข้อมูลมาจากราคาเดียวกัน จึงไม่ใช่หลักฐานอิสระที่ทำให้แม่นขึ้นอัตโนมัติ

สิ่งที่เว็บไซต์นี้ไม่ระบุ

เว็บไซต์นี้ไม่ระบุว่า Fibonacci ได้ผลหรือไม่ได้ผล

เพราะคำตอบขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้เลือกจุดลาก ซึ่งต่างกันในแต่ละคน

สิ่งที่ระบุได้: ถ้าไม่มีเกณฑ์ที่เขียนไว้ล่วงหน้า — ผลที่ได้จะทดสอบไม่ได้

วิธีหาคำตอบสำหรับตัวคุณเอง: เขียนเกณฑ์ → มาร์คระดับล่วงหน้า → บันทึกว่าเกิดอะไรทุกครั้ง → นับสัดส่วน

📖 วิธีทดสอบที่ให้ผลเชื่อถือได้

แล้วทองคำล่ะ

ปัญหาเรื่องการเลือกจุดลากใช้กับทองเช่นกัน

จำนวน Swing ขึ้นกับเกณฑ์และ Timeframe ไม่ใช่ชื่อสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว ดอลลาร์ของทองเทียบกับ pips คู่เงินตรง ๆ ไม่ได้

ผลคือ การเลือกจุดต่างกันเล็กน้อย ทำให้ระดับต่างกันเป็นดอลลาร์ที่มากพอจะเปลี่ยนผลของไม้ได้

สิ่งที่ต้องทำ: กำหนด Swing เวลาอ้างอิง และหน่วยราคา ถ้าใช้ ATR ให้ใช้ข้อมูลของ XAU/USD ที่รู้แล้ว ไม่เปลี่ยนจุดลากเพื่อให้ตรงผลภายหลัง

📖 บทเรียนที่ 12: Gold / XAU/USD

คำถามที่พบบ่อย

Fibonacci ใช้ได้จริงไหม?
เว็บไซต์นี้ไม่ยืนยันว่าวิธีใดได้ผล — สิ่งที่ระบุได้คือถ้าไม่มีเกณฑ์เลือกจุดที่ชัดเจน ผลจะทดสอบไม่ได้

ควรใช้ระดับไหนบ้าง?
เลือกระดับที่มีบทบาทชัดในกฎ และทดสอบโดยไม่เลือกรายการย้อนหลังจากผลที่ชนะ จำนวนระดับอย่างเดียวไม่บอกว่าดีกว่า

ทำไมคนถึงบอกว่า 61.8% สำคัญที่สุด?
เป็นระดับที่มาจากสัดส่วนในลำดับตัวเลขนั้นโดยตรง — แต่นั่นเป็นเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่หลักฐานว่าราคาตอบสนองต่อระดับนั้น

ใช้ร่วมกับโครงสร้างราคาได้ไหม?
ได้ แต่ต้องกำหนดจุดและระยะที่ถือว่าซ้อนล่วงหน้า แล้วทดสอบผล ไม่รับประกันว่าการรวมเครื่องมือดีกว่า

สรุป

1. ระดับที่ได้ขึ้นกับจุดที่คุณเลือกลาก — คนละจุด ได้คนละชุด

2. ระดับ 50% เป็นกึ่งกลางตามธรรมเนียม ไม่ใช่อัตราส่วนลิมิตแบบ 61.8%

3. การผ่านใกล้ระดับไม่เท่ากับการตอบสนองที่สร้างกำไร

4. ต้องมีเกณฑ์เลือกจุดที่เขียนไว้ล่วงหน้า ไม่อย่างนั้นทดสอบไม่ได้

5. ทดสอบกฎเข้าออกและต้นทุน ไม่ใช้รูปที่ตรงเพียงไม่กี่ภาพยืนยันผล

อ่านต่อ

แหล่งอ้างอิง

MetaQuotes: Fibonacci Retracement — จุดอ้างอิง Levels และ Parameters ส่วนตัวอย่างราคาในบทคำนวณจากสูตรการย่อที่แสดงไว้

  • สัดส่วนที่ใช้ใน Fibonacci Retracement คำนวณจากลำดับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ซึ่งตรวจสอบได้ ส่วน 50% เป็นระดับกึ่งกลางที่ใช้ตามธรรมเนียม บทความนี้ไม่ได้มีผลทดสอบรับรองว่ากฎ Fibonacci ใดให้ผลตอบแทนเหนือตลาด บทความนี้ไม่ระบุอัตราความแม่นยำเพราะขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้เลือกจุดลาก ภาพประกอบเป็นภาพจำลอง

📘 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ บทเรียนที่ 9: Technical Analysis และ Market Structure

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง ระดับ Fibonacci ไม่ได้เป็นระดับที่ราคาต้องตอบสนอง และผลที่ได้ขึ้นกับจุดที่ผู้ใช้เลือกลาก เนื้อหานี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น

📚 บทความถัดไป

Chart Patterns

คุณคำนวณและตั้งระดับ Fibonacci โดยรู้ข้อจำกัดของจุดอ้างอิงแล้ว

บทสุดท้ายในชุดนี้ศึกษา Chart Patterns ตั้งแต่รูปแบบหลัก เกณฑ์ยืนยัน และการบันทึกกรณีที่ไม่สำเร็จ

Share This Story, Choose Your Platform!

Categories: LEVEL 4 — Risk Management

โฆษณาพันธมิตร: จำนวน $30 ในภาพไม่ยืนยันสิทธิ์ของทุกบัญชี ตรวจข้อเสนอที่แสดงสำหรับคุณและเงื่อนไขถอนกำไรก่อนสมัคร ดูวิธีตรวจสิทธิ์

ตรวจสิทธิ์ก่อนรับโบนัส

โบนัสและเงื่อนไขอาจต่างกันตามประเทศ ประเภทบัญชี และช่วงเวลา ตรวจข้อเสนอที่แสดงในบัญชีของคุณ พร้อมเงื่อนไขการใช้เครดิตและการถอนกำไรก่อนตัดสินใจ

ดูวิธีตรวจสิทธิ์โบนัส

โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

ตรวจสิทธิ์และเงื่อนไขก่อนรับโบนัส การถอนกำไรขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของข้อเสนอและบัญชี ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์รับโบนัส

บทความที่เกี่ยวข้อง